Basilea IV rafforza dal 2025 la stabilità finanziaria con nuovi standard. Gruppo SCAI assiste le banche nell’upgrade patrimoniale e gestione rischi.
Basilea IV è un insieme di accordi proposti dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, (BCBS) introdotti per stabilire standard internazionali per la regolamentazione bancaria al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario globale.
Il nuovo framework normativo Basilea IV, ultima evoluzione degli accordi di Basilea, sarà introdotto gradualmente dal 2025 al gennaio 2033. Lo scopo della sua implementazione è quello riformare il settore bancario attraverso requisiti patrimoniali più rigidi, monitoraggio più rigoroso del rischio di credito e maggiore trasparenza.
Basilea IV rappresenta un passo importante verso la stabilizzazione del sistema bancario globale poiché apporta significativi cambiamenti nelle operazioni delle banche attraverso diversi passaggi e attività.
Tra questi:
- l’introduzione di un “output floor” che limita la riduzione del capitale richiesto utilizzando modelli interni: il nuovo floor stabilisce che il capitale non può essere inferiore al 72,5% rispetto all’approccio standardizzato. L’obiettivo è standardizzare il calcolo dei requisiti patrimoniali per aumentare la trasparenza e la parità tra le istituzioni finanziarie;
- un maggiore rigore dichiarativo per il rischio di credito e un’intensificazione della comparabilità delle attività bancarie;
- il perfezionamento dell’approccio al rischio operativo con una nuova formula basata sulle entrate delle banche;
- l’introduzione di un metodo di calcolo standardizzato per il CVA risk al fine di affrontare le esposizioni ai rischi derivanti dai cambiamenti nella qualità del credito delle controparti;
- l’intensificazione del requisito sul leverage ratio, attraverso la richiesta di una maggiore detenzione di capitale per le banche di importanza sistemica (SIFI).
Basilea IV aumenta la resistenza finanziaria delle banche e l’uniformità operativa globale con effetti sulla gestione patrimoniale e lo sviluppo tecnologico infrastrutturale. Le sue implementazioni e adattamenti specifici possono variare da paese a paese, in base alle normative e alle esigenze specifiche delle autorità di vigilanza bancaria nazionali. Per un istituto bancario diventa quindi fondamentale integrare i servizi tecnologici e la consulenza strategica per garantire di rispettare i requisiti normativi. Al contempo, l’utilità è quella di trarre vantaggi competitivi dall’adozione di efficienze tecnologiche e operative. Implementare una strategia per l’adeguamento bancario è pertanto un passo decisivo verso la resilienza finanziaria.
Questo può accadere attraverso diverse azioni e implementazioni:
- Upgrade tecnologici per i sistemi bancari per garantire sistemi che gestiscano i calcoli nuovi dei requisiti patrimoniali, incluse le modifiche degli attivi ponderati per il rischio (RWA).
- Sviluppo e implementazione di modelli di rischio credito per rivedere e migliorare i modelli interni di risk assessment.
- Miglioramento della capacità di raccolta dati con soluzioni di Business Intelligence e Big Data Analytics.
- Ottimizzazione processi di reporting più robusti con soluzioni personalizzate.
- Utilizzo di piattaforme di Compliance e Governance del Rischio in modo coerente e monitorato, attraverso l’uso di dashboard e sistemi di allerta.
- Sviluppo di sistemi di Stress Testing conformi per la verifica della solidità patrimoniale.
- Infrastrutture IT agili e scalabili per adattarsi ai nuovi standard con un costo inferiore di capitale e rischio di credito.
- Cybersecurity per proteggere i dati sensibili.
- Formazione specializzata sulle nuove soluzioni IT e gestione del rischio.
Basilea IV rappresenta senza dubbio una pietra miliare nel regolamento bancario internazionale, con un impatto trasformativo sulle operazioni globali. Tuttavia, mentre l’attenzione è spesso concentrata sugli aspetti normativi e sulla conformità, è altrettanto importante riconoscere il potenziale che questa evoluzione offre per l’innovazione e la crescita all’interno del settore bancario.
L’implementazione di Basilea IV richiederà non solo un adeguamento agli standard regolamentari, ma anche un ri-orientamento strategico verso l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e la costruzione di infrastrutture resilienti. La chiave per il successo sarà l’integrazione sinergica di soluzioni tecnologiche innovative con una solida governance del rischio e un impegno per l’eccellenza operativa. In questo modo, Basilea IV potrebbe non solo migliorare la stabilità finanziaria, ma anche stimolare un’era di crescita e innovazione nel settore bancario mondiale.
